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Décrire la réalité du monde avec les chiffres est une tendance qui semble s'accélérer. Ainsi, la technologie numérique s’associe avec les modèles financiers pour montrer que nous, « humains, » interagissons avec notre environnement à l’aide de modèles mathématiques.


Ces modèles peuvent être très complexes pour une majorité de personnes, mais un commerçant n’a nullement besoin de maîtriser les modèles d’ingénierie financières pour comprendre la situation de son magasin et décider. Pour notre commerçant, même si le hasard ne peut pas être prédit ou contrôlé, il n’est pas moins suggestif. Les modèles mathématiques peuvent être brillants, mais plus ils le sont, plus ils peuvent avoir tendance à vouloir modéliser le monde tel qu’il souhaitait qu’il soit. En fait, le problème n’est pas tant les modèles mathématiques, mais la manière dont nous les utilisons. Et en termes d’utilisation nous avons franchi la ligne jaune avec « Quants », apparue sur le devant de la scène après le krach financier éclair du 6 mai 2010 (Wall Street a plongé de 9% pendant 20 minutes).

De manière simplificatrice, les « Quants » sont des mathématiciens et des programmeurs informatiques réunis dans la salle du système financier mondial Wall Street. « Quants » est au cœur d’une autre révolution dans la finance : le commerce à la vitesse de la lumière via des robots. L’objectif de « Quants » est d’éviter de nouvelles crises financières en « quantifiant » le comportement humain en matière d’économie, en laissant de côté le hasard et l’aléatoire. Et oui, avec « Quants » le l’humain face aux marchés est déterministe et le marché n’est plus aléatoire. Afin que l’histoire soit complète, rappelons que l’on a longtemps pensé que le krach du 6 mai avait pour origine l’humain, avant de reconnaître à demi-mots que ce krach avait pour origine les robots. « Selon moi, la baisse de Wall Street a coïncidé à la manifestation en Grèce, et que cet évènement a été amplifié par les « robots » (Boursorama, 11 mai 2010)

Vous avez connu le règne des modèles mathématiques financiers basés sur des données aléatoires, vous avez aimez la simulation de Monte Carlo. Désormais tout ceci d’après « Quants », appartient au milieu conventionnel académique ! Aujourd’hui, le monde réel c’est « Quants » et ses robots.
http://www.onesize.nl/projects/vpro-quants-the-alchemists-of-wallstreet
http://www.ritholtz.com/blog/2010/04/quants-the-alchemists-of-wall-street/

Pour ma part, « Quants », quantifie la cupidité, la peur et le caractère aléatoire et obscur de Wall Street. Certes, « Quants » fut rappelé à l’ordre par le gendarme de la bourse, mais pensez-vous sérieusement que les choses soient différentes aujourd’hui ?
En 2010, les robots représentaient 50 à 70 % des ordres passés à Wall Street, connaissez-vous le chiffre aujourd’hui ?

Pourquoi ne pas accepter l’aléatoire, l’incertitude de ce monde. Je pense que la simple reconnaissance que l'incertitude est inévitable change déjà les choses d'une manière fondamentale. Toutefois, cette reconnaissance doit être authentique en surmontant notre aversion pour l'incertitude. Nous devons apprendre à adopter l'incertitude ainsi que l'ambiguïté dans le commerce en vous rappelant que ce dernier n’est pas une science mais un art, et que le comportement de l’homme peut être difficilement mis en équation. Car le charme de l’homme est de surprendre son environnement.
Tags : quants
Rédigé par Patrick JAULENT le Samedi 3 Mars 2012 à 11:53


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Dr Patrick JAULENT



Patrick Jaulent a plus de 25 ans d'expérience en Performance des organisation publiques et privées.


Ancien consultant, professeur.


Plus de 80 projets en pilotage de la performance réalisé.


C'est un Expert en Définition & Exécution stratégique, Tableaux de bord & Indicateurs de performance


Auteurs de plusieurs ouvrages sur ces sujets (Piloter vos performances, édition AFNOR - Méthodes de Gestion comment les intégrer Editions d'organisation - Les leviers de la performance Editions Riscus) et Objectif performance (éditions AFNOR)





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